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乖離率

【1】乖離率とは?

移動平均線に対して価格が離れすぎた状態は上下に行き過ぎた状態を意味するので、自律的に反発(もしくは反落)し修正する動きが見られる傾向にある。こうした動きを確認する指標として考案されたものが乖離率である。乖離率の水準をもとにした相場観測では、大幅な乖離による行き過ぎは修正されるという経験則(アノマリー)が根底にある。

【2】乖離率とポイント


出所:LION FX  (図)ローソク足と乖離率(1.0%基準)

※計算式(下記は上図の1.0%基準ではなく一般的な乖離率の考え方です)
乖離率=(終値-移動平均値)÷移動平均値×100(%)
・乖離率は上記の計算式で導き出されるが、この式から読み取れるように、レート(価格)が移動平均線よりも大きければパーセンテージはプラスに、反対にレート(価格)が移動平均値より小さい場合、パーセンテージはマイナスとなる。
(1.0%基準の場合は1.0%からの数値を軸とし、その上下で乖離を確認します。)

※上図は週足チャートを用い、為替をみる上で重要となるのが「52週移動平均線」であることからチャートでは「52週移動平均乖離率」を掲載し、そのほか「26週移動平均線」、「13週移動平均線」と短期~長期までの移動平均線を使用しています。

※チェックポイント
個々の銘柄(通貨ペア)においては、それぞれの値動きも異なり、さらに取引量などもそれぞれ違うことから、統一した経験則を求めるのは難しい部分がある。為替ではそのほかにも90日線といった短期のものから5年といった超長期のものまであり、その通貨ペアに則した移動平均線と乖離率を見極めることも重要になってくる。

※乖離率と標準偏差を応用してトレードに活用!

※移動平均かい離率 & SDとは
移動平均とプライスの差が標準偏差(Standard Deviation)に対して行き過ぎかどうかを判断する測定ツールです。
移動平均かい離率 &SDでは、移動平均線とプライスの差を利用して正規分布に適応できるかたちにしてあります。
ただ、この測定ツールは移動平均線とプライスの差が行き過ぎかどうかを判断するものですので、ある時点でのプライスそのものがオーバーシュートしているかどうかは判断できません。

乖離率は興味があるというFX投資家の方、ニュース配信コンテンツFxwaveに乖離率と標準偏差を利用したトレードツール「移動平均かい離率 & SD(ドル円)」を用意しました。携帯電話やスマホからでも複雑な操作なく簡単にご覧いただけます。ぜひご利用ください。

※「移動平均かい離率 & SD(ドル円)」はドル円/ユーロドル/ユーロ円/ポンド円/南アフリカランド(ZAR)円/加ドル(カナダドル)円/豪ドル(オーストラリアドル)円/NZドル(ニュージーランドドル)円の計8通貨ペアで構成されており、毎日配信されております。

■注意喚起
当社の取扱う店頭外国為替証拠金取引は、元本や利益を保証した金融商品ではなく、為替レートの変動等による損失発生の可能性があります。さらに、レバレッジ効果(想定元本と比較して少額の資金で大きな取引ができる仕組み)や為替レートの変動等によって注文(ロスカット注文を含む)が約定しない場合等、元本を上回る損失発生の可能性があります。特に、マイナー通貨(流動性の低い通貨)の取引をされる場合、元本以上の損失発生の可能性が高くなります。加えて、スワップポイント(通貨間の金利差調整額)においては通貨ペアやポジションの状態(売りまたは買い)によっては、受け取れる場合もあれば、支払わなければならない場合もあります。取引におけるお客様のコストは、スプレッドとなります。スプレッドは、売りレートと買いレートの差のことで、通常は売りレートより買いレートの方が高くなります。また、流動性が低ければ、スプレッドが大きく広がる場合があります。個人のお客様の必要証拠金(取引において最低限必要である資金)は、想定元本(為替レート×取引数量)× 4%以上の額となり、レバレッジは、想定元本÷必要証拠金で算出されますので最大25倍となります。法人のお客様の必要証拠金は、為替リスク想定比率×想定元本以上の額となります。為替リスク想定比率は、通貨ペアごとに異なり、当社では、原則として一般社団法人金融先物取引業協会が金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第27項第1項に規定される定量的計算モデルを用いて算出する数値を利用します。なお、為替リスク想定比率は、原則として1週間ごとに見直しが行われ、レバレッジは、為替リスク想定比率の逆数(想定元本÷必要証拠金)となりますので、1週間ごとに変動します。店頭バイナリーオプション取引「LION BO」は、判定時刻の為替レートが、当社の設定した最大7本の権利行使価格から、お客様が選択された権利行使価格よりも、上昇するか下降するかを予想するヨーロピアンタイプのラダーバイナリーオプション取引です。最大損失額は、オプションの取得対価の全額となります。取引単位は1ロット(1ロット当たりの価格は0~1,000円)、1回の取引あたりの最大取引単位は50ロットとなります。手数料は無料です。オプションの購入後において、取引をキャンセルすることはできません。購入したオプションを取引可能期間前に清算(売却)をすることはできます。但し、購入価格と清算価格にはスプレッドがあり、清算時に損失を被る可能性があります。「LION BO」は投資額に比べて大きな利益を得る可能性がある反面、投資元本の保証はなく、お客様にとって為替レートが不利な方向に変動することにより投資元本の全てを失う可能性のあるリスクが高い金融商品です。当社は、インターネットを通じて店頭外国為替証拠金取引および店頭バイナリーオプション取引サービスをご提供しておりますので、お客様のパソコン・インターネット環境や当社のシステムに不具合が生じた場合等、取引ができなくなる可能性があります。また、お客様の取引の相手方は当社(相対取引)となっており、取引所取引とは異なります。お客様におかれましては、契約締結前交付書面をよくお読みいただき、内容をご理解の上、ご自身の判断により取引を行っていただきますようお願いいたします。
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