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RCI

【1】RCI(Rank Correlation Index 順位相関指数)とは?

RCI(Rank Correlation Index)は順位相関指数とも呼ばれ、統計学の「スピアマンの順位相関係数」を相場に応用したモメンタム系オシレーター系指標である。

※「カレンダーの日付」と「レート」の相関関係
・相場が上昇トレンド→カレンダーの日付とともに相場が上昇=正の相関
・相場が下落トレンド→カレンダーの日付とともに相場が下落=負の相関

【2】RCIとポイント


出所:LION FX  (図)ローソク足とRCI(順位相関指数)

※RCIの計算式
RCIは、直近時点を含む過去のn期間の終値をレートの高いものから順位づけし、その順位と計測時点の時間順位を比較することより、相場のモメンタムを推定する指標である。算式の手順として以下の通りとなる。

①計算に用いる期間をnとし、そのn期間の終値をレートの高いものから順位づけする。
※日付の順位は直近(最新の日付)を1とし、遡りながら2,3,4・・・・と順位をつけていく
※レートの順位は期間中の最高値を1とし、高い順に2,3,4,・・・・と順位をつけていく
②期間毎に終値順位と日付順位の差を求めて2乗をとり、期間計(s)をとる。
③これらの2乗値の直近n期間における合計値を求める
④次の計算式に基づいてRCIを算出する
RCI=100×(1-6s/nの3乗-n)

※RCIの特徴
期間中に継続して終値が前期間に対して高く上昇トレンドとなっていれば、RCIはプラス100に近付いていく。一方、期間中継続して安くなればマイナス100に近づいていく。これは、プラス100に近付くということは上昇トレンドにあり、マイナス100は下落トレンドの状態になっていると判断できる。相関が高いときを上昇トレンド、相関がない(逆相関)のときを下落トレンドとするのである。

※チャートの見方
1.RCIがマイナスからプラスに転じる=買いシグナル
2.RCIがプラスからマイナスに転じる=売りシグナル
3.異なる期間のRCIをとり、2本の線の交差を転換のサインとする
・2本のRCIがマイナス100%に近い水準で「短期RCI」が「中・長期RCI」を下から上に抜けた状態(ゴールデンクロス)=買いシグナル
・2本のRCIがプラス100%に近い水準で「短期RCI」が「中・長期RCI」を上から下に抜けた状態(デッドクロス)=売りシグナル

■注意喚起
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