■必要証拠金一覧表(LION FX 法人のお客様用)
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1口座あたりのﾎﾟｼﾞｼｮﾝ上限数量は､通貨ﾍﾟｱ､1回の取引数量にかかわらず､1,300ﾎﾟｼﾞｼｮﾝとなります｡ |
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以下､※2の算出方法の具体例です｡
＜一般社団法人金融先物取引業協会における為替ﾘｽｸ想定比率の算出方法＞
Ⅰ価格ﾃﾞｰﾀの生成 |
(1)為替ﾘｽｸ想定比率の算出に用いる価格ﾃﾞｰﾀには、NEX Data Services Ltd(以下、「NEX Data」といいます。)のFX Market Reference Rate を用いる。FX Market Reference Rate の生成は NEX Data により次の手順で行われる。 |
①主要な通貨ﾍﾟｱについては、当該通貨ﾍﾟｱごとにEBS Market ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑから各営業日における東京時間15 時の前後2 分30 秒の取引ﾃﾞｰﾀを取得し、出来高加重平均価格(Volume Weighted Average Price。以下、「VWAP」といいます。)を算出する。 |
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②VWAP 算出に必要なﾃﾞｰﾀが十分にとれない通貨ﾍﾟｱについては、 NEX Data が事前の取決めにより段階的な代替手段を以って価格ﾃﾞｰﾀを生成する。 |
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なお、FX Market Reference Rate が利用できないような事態が発生した場合には、金融先物取引業協会の緊急時対応計画及びBCP に従い、価格ﾃﾞｰﾀを用意する。 |
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Ⅱ直近26 週を
対象とした数値の計算 |
(2)基準日(毎週金曜日。以下同じ。)の属する週から起算して過去26 週の各営業日において、当日価格ﾃﾞｰﾀ÷前日価格ﾃﾞｰﾀの結果の自然対数を求める。 |
(3)(2)の標準偏差を求め、片側99％をｶﾊﾞｰするため、それに2.33を掛ける |
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Ⅲ直近130 週を
対象とした数値の計算 |
(4)基準日の属する週から起算して過去130 週の各営業日において、当日価格ﾃﾞｰﾀ÷前日価格ﾃﾞｰﾀの結果の自然対数を求める。 |
(5)(4)の標準偏差を求め、片側99％をｶﾊﾞｰするため、それに2.33を掛ける。 |
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Ⅳ為替ﾘｽｸの決定 |
(6) (3)と(5)を比べ、大きい方を為替ﾘｽｸ想定比率とする。 |
＜(例)USD/JPY の為替ﾘｽｸ＞
【計算例】基準日を2017/02/17(金)※とし、USD/JPY について計算する。 (1)USD/JPY について必要な価格ﾃﾞｰﾀを準備する。 ＜直近26 週を対象とした数値の計算＞ (2)113.39(02/17の価格ﾃﾞｰﾀ) ÷ 113.86(02/16の価格ﾃﾞｰﾀ) ＝ 0.995872124 ・・・① ①の自然対数は、 LN(0.995872124) ＝ -0.00413642 ・・・② 過去26 週(2016/08/22 から2017/02/17)の各営業日について①②と同様に 当日価格ﾃﾞｰﾀ ÷ 前日価格ﾃﾞｰﾀの結果の自然対数を求める。・・・③ (3)③の標準偏差を求める。0.008121682 ・・・④ ④ × 2.33 ＝ 0.018923519 …⑤ ＜直近130 週を対象とした数値の計算＞ (4)過去130 週(2014/08/25 から2017/02/17)の各営業日について①②と同様に 当日価格ﾃﾞｰﾀ ÷ 前日価格ﾃﾞｰﾀの結果の自然対数を求める。・・・⑥ (5)⑥の標準偏差を求める。0.006574288 ・・・⑦ ⑦ × 2.33 ＝ 0.015318091 ・・・⑧ (6)⑤と⑧の数値を比較して大きい方を為替ﾘｽｸとして採用(ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞが低い方を採用)する。 この場合は、⑤の0.018923519 となる。 (7)金融先物取引業協会が公表する値は、⑤ × 100 ＝ 1.8923519 の小数点第3位を切上げたものになるため、1.90％となる。 ﾚﾊﾞﾚｯｼﾞは、その1.90 の逆数 × 100 = 52.63157894 の小数点第3位以下を切り捨てた52.63 倍となる。 上述の計算を各通貨ﾍﾟｱに対して行う。 |
＜必要証拠金の算出方法の具体例＞
項目 |
通貨ﾍﾟｱ |
為替ﾘｽｸ |
1Lotあたりの必要証拠金の計算式 |
例1 |
USDJPY |
1.90％ |
①＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ(10円未満切り上げ) |
例2 |
GBPJPY |
2.13％ |
|
例3 |
GBPUSD |
1.49％ |
|
例4 |
PLNJPY |
1.91％ |
②以下、いずれか高い方 ＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ(10円未満切り上げ) ＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×4％(100円未満切り上げ) |
例5 |
EURPLN |
1.02％ |
|
例6 |
ZAR/JPY |
2.84％ |
①＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ(10円未満切り上げ) |
例7 |
EUR/ZAR |
2.77％ |
③以下、いずれか高い方 ＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ(10円未満切り上げ) ＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×8％(100円未満切り捨て) |
＜計算式①＞ 例1 USD/JPY
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
116.887 |
↑ |
↑ |
火 |
- |
117.742(★) |
| |
| |
水 |
- |
117.239 |
| |
| |
木 |
- |
115.34(●) |
| |
| |
金 |
116.887 |
- |
↓ |
↓ |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
117.742 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
1.90％ |
算出結果 |
2237.098 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
2,240円 |
＜計算式①＞ 例2 GBP/JPY
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
144.055 |
↑ |
↑ |
火 |
- |
144.1 |
| |
| |
水 |
- |
144.466(★) |
| |
| |
木 |
- |
143.222 |
| |
| |
金 |
144.055 |
- |
↓ |
↓ |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
144.466 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
2.13％ |
算出結果 |
3077.1258 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
3,080円 |
＜計算式①＞ 例3 GBP/USD
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
1.23232 |
↑ |
↑ |
火 |
- |
1.22382 |
| |
| |
水 |
- |
1.23223 |
| |
| |
木 |
- |
1.24159(★) |
| |
| |
金 |
1.23232 |
- |
↓ |
↓ |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
1.24159 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
1.49％ |
円換算ﾚｰﾄ USD/JPY(●) |
115.34 |
算出結果 |
2133.75436 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
2,140円 |
＜計算式②＞ 例4 PLN/JPY
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
28.061(●) |
↑ |
↑ |
火 |
- |
27.923 |
| |
| |
水 |
- |
28.169(★) |
| |
| |
木 |
- |
28.032 |
| |
| |
金 |
28.061 |
- |
↓ |
↓ |
必要証拠金＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ(10円未満切り上げ)
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
28.169 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
1.91％ |
算出結果 |
538.0279 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
540円 |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
28.169 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
当社の必要証拠金率 |
4％ |
算出結果 |
1126.76 |
必要証拠金 (100円未満切り上げ) |
1,200円 |
＜計算式②＞ 例5 EUR/PLN
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
4.4052(★) |
↑ |
↑ |
火 |
- |
4.3882 |
| |
| |
水 |
- |
4.3696 |
| |
| |
木 |
- |
4.365 |
| |
| |
金 |
4.4052 |
- |
↓ |
↓ |
必要証拠金＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ×円換算ﾚｰﾄ(10円未満切り上げ)
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
4.4052 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
1.02％ |
円換算ﾚｰﾄ PLN/JPY(●) |
28.061 |
算出結果 |
1260.866035 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
1,270円 |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
4.4052 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
当社の必要証拠金率 |
4％ |
円換算ﾚｰﾄ PLN/JPY(●) |
28.061 |
算出結果 |
4944.572688 |
必要証拠金 (100円未満切り上げ) |
5,000円 |
＜計算式①＞ 例6 ZAR/JPY
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
8.508(●) |
↑ |
↑ |
火 |
- |
8.509 |
| |
| |
水 |
- |
8.608(★) |
| |
| |
木 |
- |
8.496 |
| |
| |
金 |
8.508 |
- |
↓ |
↓ |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
8.608 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
2.84％ |
算出結果 |
244.4672 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
250円 |
＜計算式③＞ 例7 EURZAR
期間 |
算出(終値) |
公表 |
適用 |
|
週目 |
1週目 |
2週目 |
3週目 |
4週目 |
月 |
- |
14.4582(★) |
↑ |
↑ |
火 |
- |
14.3936 |
| |
| |
水 |
- |
14.2853 |
| |
| |
木 |
- |
14.4072 |
| |
| |
金 |
14.4582 |
- |
↓ |
↓ |
必要証拠金＝ﾚｰﾄ×1Lotあたりの通貨数量×為替ﾘｽｸ×円換算ﾚｰﾄ(10円未満切り上げ)
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
14.4582 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
為替ﾘｽｸ |
2.77％ |
円換算ﾚｰﾄ ZAR/JPY(●) |
8.508 |
算出結果 |
3407.387127 |
必要証拠金 (10円未満切り上げ) |
3,410円 |
項目 |
各項目の値 |
ﾚｰﾄ(★) |
14.4582 |
1Lotあたりの通貨数量 |
1,000 |
当社の必要証拠金率 |
8％ |
円換算ﾚｰﾄZAR/JPY(●) |
8.508 |
算出結果 |
9840.829248 |
必要証拠金 (100円未満切り捨て) |
9,800円 |
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